Magna Concursos
2603097 Ano: 2022
Disciplina: Estatística
Banca: FGV
Orgão: Senado

Considere o seguinte modelo de séries temporais:

Yt = aXt + et ,

em que et segue distribuição Normal N(0,σ2), com 0 < σ2 < ∞ e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t.

Se a = 1, então conclui-se que

Questão Anulada

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