Na Análise de Séries Temporais, tem-se uma técnica de ajuste de dados experimentais a um modelo empírico composto por uma equação de diferenças. Uma possível formulação é tal que os dados atuais (t = k) sejam uma combinação linear de p dados passados (zk-1, ... zk-p) ponderados por coeficientes (b1, ... bp), gerando uma equação do tipo
!$ z_k=Σ_{i=1,p}\, b_iz_{k-i}+r_k !$
onde !$ r_k !$é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais é
