Questão 478471

478471 Ano: 2019
Disciplina: Estatística
Banca: IF-PA
Orgão: IF-PA

Provas:

Estatístico
Provas ×

Fundamentos
ProbabilidadesProcessos Estocásticos
Séries TemporaisAnálise de Séries Temporais

Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ_t - µ_t-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:

µ_t em Z_t como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo estacionário.

µ_t em Z_t como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t = Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

µ_tem Z_tcomo um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µ_t= Y_t, em que Y_t é um processo não estacionário.

µ_tuma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B¹²) µ_t= 0

Provas

Questão presente nas seguintes provas

Estatístico

60 Questões

Provas

Estatístico

Acesse sua Conta

Crie uma Conta