Sabe-se que a variável aleatória
\( X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \)
tem distribuição multivariada com vetor de médias μ e matriz de covariâncias V dadas por:
\( \mu = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \)
\( V = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \)
Sendo Z = 2X 1 – X2 + 2X3, a méd ia e a variância de Z são dadas, respectivamente, por
