Seja o seguinte modelo de regressão linear múltipla na forma matricial:

!$ Y=X.\beta + ε !$,

onde as dimensões das matrizes e dos vetores envolvidos são: !$ Y=>(n \times 1) !$; !$ X=>(n \times k) !$; !$ \beta=>(k \times 1) !$; e !$ ε=> (n \times 1) !$.

Então, podemos fazer a seguinte afirmação:

Item 1 - Outro pressuposto básico é: nenhuma das variáveis independentes deve estar perfeitamente correlacionada com qualquer outra variável independente ou com qualquer combinação linear de outras variáveis independentes.