a sua moda coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua moda converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.

o seu valor esperado coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, seu valor esperado converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.

a sua mediana coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua mediana converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.

o seu valor esperado coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua moda converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.

a sua mediana coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, seu valor esperado converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.