Considere uma amostra aleatória de tamanho n para a variável aleatória X, de esperança matemática E(X) = \( \mu \) e variância finita Var(X) = \( \sigma^2 \). Considere \( \gamma \) um parâmetro desconhecido da distribuição de probabilidade de X e \( \Gamma \) = h(X1, X2,..., Xn) uma estatística que visa estimar \( \gamma \). A partir dessas informações, julgue o seguinte item.
A distribuição probabilística de X1, X2,..., Xn é chamada distribuição amostral.
