A investigação do número diário de navios que partem de um porto concluiu que a série segue o processo AR(1)
!$ X_t = \mu + \phi X_{t−1} + \cdots + \varepsilon_t !$
onde !$ \varepsilon_t !$ é ruído branco.
A função de autocorrelação amostral dos dados analisados apresenta os seguintes valores:
| Lag k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Autocorrelação amostral | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
Com base nas informações acima, a estimativa do parâmetro !$ \phi !$ obtida pelo método dos momentos é
