Questão 205007

205007 Ano: 2012
Disciplina: Matemática
Banca: PUC-PR
Orgão: DPE-PR

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Estatístico
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ÁlgebraÁlgebra Linear

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X’ sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.

Na matriz σ (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.

As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.

A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.

O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

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