dada a observância dos pressupostos ( i ) a ( v ), os estimadores de mínimos quadrados de β1 e β2 possuem variância mínima entre todos os estimadores lineares e não-lineares.

a validade do teorema de Gauss-Markov não depende da hipótese de normalidade do erro ( et ).

a hipótese ( iii ) expressa a condição de não existência de correlação serial dos resíduos.

a hipótese ( iv ) expressa a condição requerida de homoscedasticidade.