existência de sazonalidade na atividade econômica implica padrões distintos associados às séries temporais, recomendando-se a utilização de procedimentos de ajustamentos sazonais, como o X-11 e variáveis dummies sazonais, que contemplam a sazonalidade estocástica ao longo do tempo.

existência de sazonalidade em séries temporais pode levar à rejeição da hipótese de normalidade dos erros no modelo, implicando resíduos ruído branco.

exclusão de outliers em séries temporais pode aumentar a dependência temporal das observações.

inspeção visual de séries temporais por meio de gráficos é fundamental para observar se existem outliers e proceder a sua exclusão.

forma mais simples de extrair a sazonalidade de uma série temporal, que é assumida determinística, é a utilização de variáveis dummies.