Magna Concursos
358824 Ano: 2001
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: ESAF
Orgão: BACEN
Provas:

No presente momento, são negociadas opções européias de compra e opções européias de venda de ações de uma empresa. A opção de compra tem preço de mercado igual a R$2,00 e vence daqui a 15 dias. Sabe-se que o preço da ação-objeto é igual a R$32,00 e as duas opções têm preço de exercício igual a R$35,00. Além disso, a taxa de juros livre de risco (capitalizada continuamente) é igual a 18% ao ano. Indique o preço justo da opção de venda, supondo que ela também vença daqui a 15 dias. (Observação: use um ano de 365 dias em seus cálculos.)

 

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