Considerando que o modelo de regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) seja dado por !$ \hat {y}_t = \hat {a} + \hat {\beta}x_t !$ , em que !$ \hat {y}_t !$ é o valor estimado pelo modelo para a variável dependente y_t, x_t, é a variável independente e !$ \hat {a} !$ e !$ \hat {\beta} !$ são, respectivamente, os estimadores dos coeficientes linear a e angular β de um modelo de regressão linear simples, julgue o item a seguir.

Na regressão pela origem !$ \hat {y}_t = \hat {\beta} x_t !$, em que !$ \hat {a} = 0, \hat {\beta} !$é um estimador não viesado de β.