Considere um processo AR(1)

!$ Y_t = \phi Y_{t-1}+\epsilon_t,\, \epsilon_t \sim NID(0,\sigma^2), \,t=1,2,... T, !$

em que, por hipótese, |!$ \phi !$| <1, a não ser que seja dito o contrário. Considere Y_o fixo e que t seja muito distante da origem.

Item 2 - A função de autocorrelação deste processo é diferente de zero para o "lag" 1, e é igual a zero para todos os outros "lags".