Considere o modelo de regressão linear múltipla com regressores estocásticos
!$ y_1 = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \varepsilon_t !$,
no qual !$ \varepsilon_t !$não é autocorrelacionado e tem média e variância condicionais a x1t e x2t iguais a zero e σ², respectivamente. Por simplicidade, suponha que as variáveis são expressas como desvios com relação às respectivas médias.
É correto afirmar que:
Item 4 -Denote por !$ \hat{ \varepsilon}_t !$ o resíduo da regressão de mínimos quadrados ordinários. A hipótese de que o erro !$ \varepsilon_t !$ é correlacionado com x1t pode ser testada utilizando a estatística !$ (1/T) \sum_{i=1}^T x_{1t} \hat{ \varepsilon}_t !$
