No ajustamento de observações aplica-se o conceito e uso de uma matriz variância-covariância (MVC), sendo que esta refere-se a uma matriz quadrada contendo as variâncias e covariâncias de variáveis. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo:
( ) A covariância entre X e Y é a mesma que a covariância entre Y e X e desta forma sendo caracterizada como simétrica.
( ) Quando as componentes X e Y são estatisticamente independentes a covariância é nula, sem que a recíproca seja necessariamente verdadeira.
( ) Os elementos fora da diagonal contêm os desvios destas variáveis e os elementos diagonais da MVC contêm as covariâncias entre todos os possíveis pares de variáveis.
( ) A matriz “A” abaixo é um exemplo de MVC para quatro variáveis X, Y, Z e W, em que a covariância de Z é igual a 3,6 e a variância entre X e Y é igual a - 0,23.
A =
| X | Y | Z | W | |
| X | 1,2 | -0,23 | 1,3 | -0,8 |
| Y | 0,23 | 2,4 | 2,1 | 3,2 |
| Z | -1,3 | -2,1 | 3,6 | 1,3 |
| W | 0,8 | -3,2 | 1,3 | 2,4 |
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
