Uma pessoa investe R$ 10.000,00 (I) em duas aplicações cujas taxas de retorno são variáveis aleatórias independentes, R₁ e R_2, com médias 5% e 14% e desvios-padrão 1% e 8%, respectivamente. O retorno esperado é dado por R_{t =} !$ \alpha IR\ !$ + !$ (1 + \alpha ) !$IR₂ e o seu desvio-padrão dado por !$ σ (R_t) !$.

Item 0 - Para minimizar o risco, o percentual investido na aplicação 1, !$ \alpha !$ , deve ser superior a 0,98.