Em relação aos modelos de Séries de Tempo pode-se afirmar:

Item 0 - No modelo Autoregressivo de ordem 1, !$ Z_t = ΦZ_{t-1} + u_t + θ_0 !$, !$ |Φ| < 1 !$, em que !$ u_t !$ é um ruído branco, o parâmetro !$ θ_0 !$ é a média do processo.