Questão 713816

713816 Ano: 2016
Disciplina: Economia
Banca: UFMT
Orgão: TJ-MT

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Analista Judiciário - Economia
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MicroeconomiaTeoria do Consumidor

Assumindo a seguinte função utilidade de Von Neumann – Morgenstern (VNM)u= −exp(−rW), em que r é um coeficiente qualquer e W a riqueza do indivíduo, assinale a afirmativa correta.

Usando a função utilidade u, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será dado por exp(W).

Para toda função utilidade de VNM côncava, E[u(W)] ≤ u[E(W)].

Sabendo que u= −exp(−rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco absoluto, menor será o prêmio de risco.

As transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a função u.

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