A estrutura de covariância de um vetor aleatório de dimensão p = 3, X’ = [X1 X2 X3] tem matriz de covariância estimada para n observações do vetor X por \( S = { \begin{bmatrix} 4\,\,1,8\,\,4,8\\1,8\,\,1\,\,2,1\\4,8\,\,2,1\,\,9 \end{bmatrix}} \) . Uma Análise de Componentes Principais foi desenvolvida e forneceu os resultados das tabelas a seguir:
| Componente | Autovalor |
Percentual (%) explicado da variância |
Percentual (%) explicado acumulado da variância |
| Y1 | 12,5574 | 89,696 | 89,696 |
|
Y2 |
1,29165 | 9,226 | 98,922 |
|
Y3 |
0,150927 | 1,078 | 100,000 |
Pesos das Componentes
| Y1 | Y2 |
Y3 |
|
| X1 | 0,512455 | 0,719790 | 0,468287 |
| X2 | 0,230134 | 0,410268 | 0,882450 |
| X3 | 0,827302 | -0,559984 | 0,044595 |
Então, é correto afirmar que a componente principal mais importante na análise tem expressão:
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