Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem
O processo vetorial auto regressivo é estacionário.
As variáveis 1 y e 2 y são integradas de ordem distinta.
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(2).
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e não cointegram.
As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e cointegram.
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