Suponha !$ X \, = \, (X_1, \, X_2, \, X_3, \, X_4)^t !$ uma distribuição normal multivariada com matriz de covariância

!$ \Sigma \, = \, \begin {pmatrix} 2 \\ 1 \,\,\, 2 \\ -1 \,\,\, -1 \,\,\, 3 \\ 0 \,\,\, -1 \,\,\, 0 \,\,\, 2 \end {pmatrix} !$

A variância de !$ X_1 \, + \, X_2 \, + \, X_3 \, + \, X_4 !$ é: