Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {W_t}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que

!$ \gamma \, > \, 0 !$ e !$ \alpha \, \ne \, 0. !$

!$ φ !$(h) = !$ \gamma^2 !$ (1 + !$ \alpha^2 !$), se h = 0;

!$ φ !$(h) = !$ \gamma^2 \, \alpha !$, se !$ \mid h \mid !$ = 1; e

!$ φ !$(h) = 0, se !$ \mid h \mid !$> 1.

Dado um número real R e sabendo que i é o número imaginário, a densidade espectral do processo mencionado no texto pode ser corretamente representada como