Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):
Xt = α + βXt–1 + et
onde et tem média zero e variância σe2 , é correto afirmar:
Dado o seguinte processo autoregressivo de primeira ordem (AR(1)):
Xt = α + βXt–1 + et
onde et tem média zero e variância σe2 , é correto afirmar:
