Os modelos Auto-Regressivos (AR) têm como objetivo definir que uma observação possa ser explicada como uma função das observações passadas.

Os modelos de Média Móveis (MA) são definidos por combinações lineares de ruído branco ocorridos no período corrente e nos períodos passados.

O modelo ARMA é formado por uma combinação do modelo Auto-Regressivo (AR) com o modelo de Média Móvel (MA).

São exemplos de modelos usados para estudar séries temporais: ARMA, ARIMA, SARIMA e ARIMAX.

Um processo AR(1) também pode ser representado por um processo Auto-Regressivo (AR) de ordem infinita.