Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo !$ Z_t \, = \, 2 \, + \, 0,3 \, Z_{t-1} \, + \, a_t, !$ no qual !$ a_t \, \sim \, N \, (0,1) !$ forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.

A série temporal !$ W_t \, = \, (1 \, - \, 0,3B) Z_t, !$ em que B denota o operador backshift, segue um processo white noise (ruído branco) que possui média zero e variância 1.