Considere o seguinte processo: !$ Y_t = \beta_1Y_{t-1} + u_t !$, em que !$ 0 < \beta_1 < 1 !$ e !$ u_t !$ é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída ao longo do tempo, com distribuição normal, com média igual a zero e variância igual a !$ σ^2 !$.

É correta a afirmativa:

Item 0 - !$ Y_t = Y_0 + \sum^{∞} _{i=0} \beta_1î u_{t-i} !$ ;