É correta a afirmativa:

Item 2 Sejam X e Y variáveis aleatórias distribuídas segundo uma Normal bivariada. Suponha que !$ E(X) = \mu_X !$, !$ E(Y) = \mu_Y !$, !$ Var(X) = \sigma_X^2 !$, !$ Var (Y) = \sigma_Y^2 !$ e que a correlação entre X e Y seja ρXY. Então, Z = aX + bY, em que a e b são constantes diferentes de 0, segue uma distribuição Normal com média !$ a \mu_X + b \mu_Y + ab \mu_X\,\mu_Y !$ e variância !$ a^2 \sigma_X^2 + b^2 \sigma_Y^2 + 2 ab\,pXY !$.