O pronome “que” exerce a função de complemento da forma verbal “queria”.

Sem prejuízo de seu sentido original, o período poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: As saudades do que eu queria ter feito, mas não fiz, são construídas de trás pra frente

O referido período poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Se constrói as saudades do que eu queria ter feito e não fiz de trás pra frente.

A forma verbal “constroem” está flexionada no plural para concordar com “saudades”

A partícula “se” classifica-se como índice de indeterminação do sujeito.