Seja o seguinte modelo de regressão linear múltipla na forma matricial:

!$ Y=X.\beta + ε !$,

onde as dimensões das matrizes e dos vetores envolvidos são: !$ Y=>(n \times 1) !$; !$ X=>(n \times k) !$; !$ \beta=>(k \times 1) !$; e !$ ε=> (n \times 1) !$.

Então, podemos fazer a seguinte afirmação:

Item 4 - Os intervalos de confiança dos coeficientes da regressão podem ser calculados da seguinte maneira:

!$ (\beta^\$_i-t_{n-k}.S_{\beta^\$ _i}; \beta^\$_i+t_{n-k}.S_{\beta^\$_i}) !$

onde !$ \beta^\$_i= !$ estimativa do coeficiente !$ \beta_i; t_{n-k}= !$ abcissa de uma distribuição "t" com !$ (n-k) !$ graus de liberdade, fixado o grau de confiança de intervalo; e !$ S_{\beta^\$_i}= !$ erro padrão estimado de !$ \beta^\$_i !$.