Considere-se um modelo de séries temporais na forma !$ X_t \, = \, 2 \, + \, 0,2X_{t-1} \, + \, a_t, !$ em que t denota um índice temporal, a_t representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis !$ X_t !$ e !$ X_{t-1} !$ são tais que !$ E[X_t] \, = \, E[X_{t-1}] !$ e !$ Var[X_t] \, = \, Var[X_{t-1}]. !$

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

!$ E[X_t] \, = \, 2,5. !$