Considere um processo estocástico com a seguinte forma funcional:

em que !$ \left\{ e_t \right \}_{t\,\in\,z} !$ representa uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, em que E[e_t] = 0 e Var[e_t] = σ². É correto afirmar que a função de autocovariância do processo !$ \left\{ y_t \right \}_ {t \ge 1} !$ é tal que