Questão 159333

159333 Ano: 2019
Disciplina: Estatística
Banca: FGV
Orgão: DPE-RJ

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Técnico de Nível Superior - Estatística
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Estatística InferencialEstimadoresPropriedades dos estimadores

Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes condicionam as propriedades dos estimadores de MQO.

Sobre essa conexão entre os pressupostos e as propriedades de MQO, é correto afirmar que:

se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO;

se houver uma correlação muito elevada entre as variáveis explicativas, os estimadores de MQO serão ineficientes;

se a matriz de variância-covariância entre os erros não for do tipo diagonal, será necessário aplicar MQP em vez de MQO;

se E(ε_i) ≠ 0, ∀i, todos os estimadores de MQO da regressão serão tendenciosos;

se houver entre as explicativas do modelo uma variável que seja do tipo estocástica, a consistência do estimador de MQO correspondente ficará comprometida.

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