Considere um ativo sem risco, com retorno !$ r_f=10 \% !$, e um ativo arriscado (digamos um investimento em ações) com retorno esperado !$ r^e_m=16\% !$ e variância !$ σ^2_m=4 !$. Julgue o item:
Item 2 - De acordo com o modelo de determinação de preços de ativos de capital (CAPM), se o beta de um ativo arriscado é 3, o retorno esperado desse ativo será 28%.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
