Seja o modelo de regressão linear clássico com duas variáveis explicativas X₂ e X₃: Yi= !$ \beta !$₁ + !$ \beta !$₂X_2i + !$ \beta !$₃X_3i + u_i. É correto afirmar que:

Se o erro (u_i ) é heterocedástico, os estimadores de MQO serão viesados.