Um processo estocástico de tempo discreto forma uma seqüência de variáveis aleatórias {W_t}, t = 1, 2, ..., n, com média zero e função de autocovariância apresentada a seguir, em que

!$ \gamma \, > \, 0 !$ e !$ \alpha \, \ne \, 0. !$

!$ φ !$(h) = !$ \gamma^2 !$ (1 + !$ \alpha^2 !$), se h = 0;

!$ φ !$(h) = !$ \gamma^2 \, \alpha !$, se !$ \mid h \mid !$ = 1; e

!$ φ !$(h) = 0, se !$ \mid h \mid !$> 1.

Considerando as informações apresentadas no texto, julgue os próximos itens.

I A autocovariância entre W_t+5 e W_t+6 é igual a zero.

II A autocorrelação entre W_t+3 e W_t+4 é igual a !$ \dfrac {(1 \, + \, \alpha^2)} {\alpha}. !$

III !$ φ !$(h)!$ \mid \, \le !$1.

A quantidade de itens certos é igual a