Considere o modelo ARIMA (1,0.2) dado na equação (1)
\( Y_t = 10 + 0,6 \ Y_{t - 1} - 0,4 \ a_{t-1} - 0,7 \ a_{t - 2} + \varepsilon_t \) (1)
sendo \( \varepsilon_t \) uma série ruido branco.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo.
O modelo apresentado é e
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Analista do Ministério Público - Estatística
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