Questão 735670

735670 Ano: 2008
Disciplina: Matemática Financeira
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás

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Conceitos Fundamentais
Análise de InvestimentosVPL: Valor Presente Líquido

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration.

dado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration.

um VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos.

os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros.

a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.

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