Sejam \( X_1 \), ..., \( X_n \) uma amostra aleatória da variável aleatória \( X \sim N(\mu,1) \). Sabendo que \( \hat{\mu} = \overline{X} = \left( \sum_{i=1}^{n} x_i \right) / n \) é o estimador de máxima verossimilhança de μ, então, pelo princípio da invariância, o estimador de máxima verossimilhança de \( g(\mu)=e^{-\mu} \) será: