Questão 3765121

3765121 Ano: 2025
Disciplina: Estatística
Banca: VUNESP
Orgão: EsFCEx

Provas:

Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Z_t = 0,5Z_{t – 1} + 0,3Z_t _{– 2} + a_t.

A função densidade espectral desse modelo é dada por:

\(f(\lambda) = \dfrac{\sigma_a^2}{2\pi[0,7 \cos(\lambda) - 0,6 \cos(2\lambda)]}, \quad -\pi \le \lambda \le \pi\)

\(f(\lambda) = \dfrac{\sigma_a^2}{2\pi[1,34 - 0,7 \cos(\lambda) - 0,6 \cos(2\lambda)]}, \quad -\pi \le \lambda \le \pi\)

\(f(\lambda) = \dfrac{\sigma_a^2}{2\pi[0,42 + 0,7 \cos(\lambda) + 0,6 \cos(2\lambda)]}, \quad -\pi \le \lambda \le \pi\)

\(f(\lambda) = \dfrac{\sigma_a^2}{2\pi[0,7 \cos(\lambda) + 0,6 \cos(2\lambda)]}, \quad -\pi \le \lambda \le \pi\)

\(f(\lambda) = \dfrac{\sigma_a^2}{2\pi[1,34 - 0,7 \cos(\lambda) + 0,6 \cos(2\lambda)]}, \quad -\pi \le \lambda \le \pi\)

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