Um Estatístico ajusta um modelo de regressão linear
múltipla para prever o preço de um imóvel (Y) com base
em três variáveis preditoras: área construída (X1),
número de quartos (X2) e distância ao centro da cidade
(X3). O modelo ajustado resultou em um R² ajustado de
0.85 e todos os coeficientes foram estatisticamente
significantes. No entanto, foi observado que o coeficiente
para a área construída (β1) foi negativo, o que contradiz
a teoria de que imóveis maiores deveriam ser mais
caros. Qual é a causa estatística mais provável para a
obtenção de um coeficiente com sinal contraintuitivo (β1
< 0) em um modelo de regressão múltipla, apesar do alto
poder explicativo do modelo (R2 alto)?
