Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue o seguinte item.

Considerando o resultado da estatística !$ t !$ do modelo MQO, os valores obtidos são inconsistentes sob a presença de heterocedasticidade.

Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue o seguinte item.

As principais variáveis macroeconômicas, como produto interno bruto (PIB), oferta de moeda e índice de preços possuem, em geral, alguma tendência. Por isso, se uma série econômica qualquer possuir raiz unitária pelo teste Augmented Dickey-Fuller (ADF), é correto afirmar que essa série será estacionária.

Acerca dos problemas econométricos associados ao modelo clássico de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), julgue o seguinte item.

Quando se omite uma importante variável (!$ c !$) do modelo clássico de regressão linear estimado por MQO, de modo que !$ cov(x_j,c)\neq0 !$, em que !$ x_j !$ é uma explicativa qualquer, os estimadores obtidos serão inconsistentes.

Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue o item.

Quando se estima modelos de regressão múltipla, sabe-se que a estatística !$ R^2 !$ mensura a proporção da variação amostral da variável dependente, explicada pelas variáveis independentes. Além disso, a estatística !$ R^2 !$ é utilizada como parâmetro de qualidade de ajuste. Portanto, ao se estimar um modelo com quatro variáveis explicativas e compará-lo a um modelo com três variáveis explicativas, é correto escolher o modelo que retornar o maior valor de !$ R^2 !$ , considerando tudo o mais constante.

Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue o item.

Em geral, as regressões de séries temporais fornecem estatísticas !$ R^2 !$ mais elevadas do que as regressões com cortes transversais (cross section). Por essa razão, a estatística !$ R^2 !$ não deve ser utilizada para comparação das estimativas em séries temporais com as estimativas em cortes transversais.

Em relação a conceitos de econometria e ao modelo clássico de regressão linear, julgue o item.

Considere os dois modelos econométricos dados pelas equações a seguir.

Modelo I: !$ y_t=\beta_0+\beta_1x_t+e_t !$

Modelo II: !$ Iny_t=\beta_0+\beta_1Inx_t+e_t !$

Sabendo que !$ y_t !$ é a variável dependente, !$ x_t !$ é a variável independente e !$ e_t !$ é o erro da regressão, para decidir qual é o melhor modelo de estimação, utiliza-se a estatística !$ R^2 !$ .