Suponha que temos duas séries de tempo, arrecadação tributária e PIB de um país. Queremos estimar o impacto do PIB na arrecadação tributária usando um modelo de Vetor Autorregressivo (VAR). A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

Considere uma análise econométrica de séries temporais, em que o objetivo é testar a estacionariedade de uma ou mais variáveis. Acerca dos testes de raiz unitária e da estacionariedade, assinale a afirmativa correta.

Ao conduzir uma análise econométrica com dados em painel, considere a escol a entre o estimador de efeito fixo e de efeito aleatório.

Analise as afirmativas a seguir, que tratam das características e do teste de Hausman, e assinale a correta .

Considere um pesquisador que está utilizando o Método dos Momentos Generalizados (GMM) para estimar os parâmetros de um modelo econométrico. Em relação ao GMM, assinale a afirmativa correta.

Considere um cenário de economia fechada e o modelo IS/LM, O governo decide aumentar seus gastos para estimular a atividade econômica.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

Considere um estudo que busca estimar a relação entre a arrecadação tributária (variável dependente) e o Produto Interno Bruto (PIB) de um país (variável independente).

Foi proposto o seguinte modelo econométrico:

Y = a+ b.X + e

em que

• a é o intercepto.
• b é o coeficiente de regressão.
• X representa o PIB (em milhares de unidades monetárias).
• Y representa a arrecadação (em milhares de unidades monetárias).
• e é o erro do modelo.

Em relação ao relato, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) O método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) busca minimizar a soma dos quadrados dos resíduos na estimação de parâmetros; essa técnica pressupõe que os resíduos se distribuem normalmente, são homocedásticos e não há correlação entre os resíduos e as variáveis explicativas.

( ) As variáveis instrumentais são utilizadas na estimação quando há endogeneidade entre a variável explicativa (PIB) e o erro de medida na arrecadação tributária . Nesse caso o estimador de MQO é inconsistente e o estimador de variável instrumental é consistente.

( ) Considere uma situação em que a taxa de inflação é correlacionada com o PIB mas não afeta diretamente a arrecadação tributária. Nesse caso, a estimação por variáveis instrumentais pode ajudar a superar o problema de endogeneidade.

( ) A estimação por variáveis instrumentais pode ser mais robusta quando há endogeneidade, mas a escolha adequada de instrumentos válidos pode ser desafiadora. O MQO é mais eficaz em situações com pouca endogeneidade, mas pode levar a viés de variável omitida.

As afirmativas são, respectivamente,

Desde a década de 1960 diversos planos econômicos forma implementados na tentativa de controlar a inflação e estabilizar a economia. Dois desses planos que tiveram maior êxito foram o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), implementado pelo governo Castelo Branco, e o Plano Real, implementado pelo governo Itamar Franco.

Sobre esses dois planos econômicos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Ambos os planos implementaram reformas tributárias abrangentes que racionalizaram à cobrança de impostos e elevaram a carga tributária, contribuindo assim para o ajuste das contas públicas.

( ) Tanto o PAEG quanto o Plano Real incluíram medidas de estabilização monetária, como o controle da emissão de moeda e a criação de uma nova moeda.

( ) Com relação ao combate à inflação, o Plano real adotou o gradualismo enquanto o PAEG adotou medidas de choque para redução da inflação.

As afirmativas são, respectivamente,

Seis estados brasileiros decretaram situação de calamidade financeira em janeiro de 2019: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Tal movimento pressionou a União a buscar soluções práticas para o problema. A solução veio com o Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF), que ficou conhecido como Plano Mansueto por ter sido proposto pelo então secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Para que um estado ou município pudesse aderir ao programa, três pré-requisitos deveriam ser obrigatoriamente cumpridos num conjunto de oito possíveis.

As opções a seguir apresentam pré-requisitos do Plano Mansueto, à exceção de uma. Assinale-a.

Considere uma situação hipotética em que o governo brasileiro estabeleceu uma meta de inflação para o ano de 2023. No entanto, durante o mesmo período, o país enfrenta desafios significativos em sua situação fiscal, com déficits orçamentários consideráveis e uma crescente dívida pública.

A partir dessa premissa, avalie as afirmações a seguir.

I. "A situação fiscal adversa pode dificultar o cumprimento da meta de inflação, uma vez que a pressão sobre os gastos públicos pode influenciar a formação das expectativas inflacionárias."

II. "Em um cenário de déficits orçamentários. persistentes, o Banco Central, para controlar a inflação, pode se deparar com o dilema de aumentar as taxas de juros, o que, por sua vez, pode agravar ai□ da mais a situação fiscal."

III. "Medidas de política fiscal expansionistas são consistentes com o regime de metas de inflação, desde que haja compensação com a política monetária para evitar pressões inflacionárias indesejadas."

IV. "A confiança dos agentes econômicos na capacidade do governo de manter a estabilidade fiscal é crucial para o sucesso das metas de inflação, pois impacta diretamente as decisões de consumo e investimento."

Está correto o que se afirma em

Considere um estudo sobre os determinantes da receita pública em um determinado país. A receita pública Y é medida em bilhões de unidades monetárias. Duas variáveis independentes X1 e X2 foram escolhidas para representar diferentes aspectos da economia. Assuma que todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear são válidas. Assuma também que a correlação entre X1 e X2 é igual a zero.

Foram propostos os seguintes modelos:

1. Y = a1 + b1.X1 + e

2. Y = a1 + b2.X2 + e

3. Y = a1 + + b1.Xl + b2.X2 + e

Em que

• a1 é o intercepto.

• b1 e b2 são os coeficientes de regressão.

• X1 representa o PIB per capita (em milhares de unidades monetárias).

• X2 representa o retorno da bolsa de valores.

• e é o erro do modelo.

Após estimar os modelos (1) e (2) pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) obteve-se os seguintes result ados:

• O R² do modelo (1) é igual a 0,5 (ou 50%), a1 = 200 e b1 = 1,5.

• O R² do modelo (2) é igual a 0,3 (ou 30%), a1 = 500 e b2 = 20.

A partir dessas informações, avalie as afirmações abaixo:

I. Em (3) o modelo de regressão explicará 78% (R² = 0,78) da variação na receita pública.

II. No modelo (3), o retorno da bolsa de valores explica rá menos a variação de receita do que o PIB per capita.

III. No modelo (3) o valor de b1 será igual a 1,5 e o valor de b2 será igual a 20.

IV. Se a média amostral dos retornos da bolsa for igual a zero, então o valor de a1 no modelo (3) será igual ao valor de a1 no modelo (1).

Está correto o que se afirma em