Foram encontradas 50 questões.
Em uma planilha do MS Excel 2013, na célula A11
inseriu-se a fórmula =SOMA ($A$1:A10). Copiou-se o
conteúdo dessa célula e colou-se na célula F11.
Nesse caso, a fórmula assumiu o formato:
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Suponha que um analista financeiro necessite
encontrar o custo de capital próprio de uma empresa,
dispondo das seguintes informações: WACC = 12% ;
Prêmio de Risco da Carteira de Mercado = 5% ;
Retorno Livre de Risco = 8% ; participação de capital
de terceiros = 40% ; índice β da ação = 1,5 .Assinale a
alternativa que contém o custo de capital próprio da
empresa em questão.
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Suponha que um gestor de fundos esteja
considerando compor uma carteira com duas ações
A e B. Os retornos esperados dessas ações são,
respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere
que o coeficiente de correlação linear entre os
retornos dessas duas ações, tomado com base em
uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a
- 1 (menos um). As volatilidades das ações são,
respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês.Assinale a
alternativa correta, considerando que esta carteira foi
submetida a um comitê de gestão de riscos, que
exige sempre o maior retorno possível diante da
menos exposição a riscos.
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Suponha um espaço de bens microeconômico com
os bens X1 e X2 . A função demanda de X1 é dada por X1 = X1 (p1,p2, m) , em que P1 e P2 são os preços do bem
1 e do bem 2, respectivamente, e m é a renda
disponível. Em termos de taxas de variação, o bem 1
será um substituto do bem 2 se:
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Suponha que um economista esteja trabalhando com dados de uma série temporal trimestral, envolvendo a regressão do produto sobre trabalho e capital.Suponha ainda que ocorra uma greve em um dos trimestres, com queda do produto. Suponha que a greve termine e, mesmo assim, o produto permaneça em queda nos trimestres seguintes, ou seja,verifica-se que os termos de perturbação desta regressão apresentam comportamento tal que E(µi µi ) ≠ 0 e i ≠ j. Com relação a este caso específico, ocorre o seguinte fenômeno:
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Em economia muitas vezes é necessário estabelecer
uma equação de ajuste entre um conjunto de pares
ordenados de informações, tais como renda e
consumo, por exemplo. Suponha que seja possível
fazer passar uma reta próxima a cada um desses
pares ordenados, de tal forma que a soma dos
desvios verticais dos pontos em relação a esta reta
seja nulo. Suponha ainda que, se fosse multiplicado
cada um desses desvios pelo seu próprio valor e
depois somássemos estes resultados, seria obtida a
menor soma possível. Esta seria, então, uma reta
especial que estabeleceria uma relação entre as
variáveis renda e consumo. A metodologia
empregada, neste caso, é conhecida pela
denominação:
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A ideia relativa à correlação entre os retornos das
ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na
análise do risco e do retorno de uma carteira que
contém essas ações A e B. Considerando que pab é o
coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ;
COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a
volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade
dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação
A na carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira,
assinale a alternativa que contém uma relação válida
entre esses parâmetros estatísticos.
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Em finanças, emprega-se uma adaptação da
distribuição de probabilidades do tipo DeMoivreLaplace-Gauss
para lidar com variações de preços.
Para o emprego dessa distribuição, usam-se
variações percentuais dos preços ao invés das
variações absolutas de preços. Por exemplo, um
analista de investimentos resolveu dividir os valores
de uma série histórica de preços de tal forma que o
preço de fevereiro foi dividido pelo preço de janeiro; o
preço de março foi dividido pelo preço de fevereiro e
assim sucessivamente. Ao se extrair o logaritmo de
base e (2,718281…) de cada um desses resultados
tem-se que a distribuição resultante é normal. Não
obstante, os dados brutos originais teriam a seguinte
característica:
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O modelo clássico de regressão linear é um instrumento fundamental para a maior parte da teoria econométrica. Assinale a alternativa que contém uma hipótese válida para este modelo de regressão linear simples dado por Yi = β1 + β2 Xi + µi .
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Nas teorias que tratam de políticas de dividendos,
tem sido empiricamente determinado que o preço da
ação de uma empresa geralmente se eleva quando o
seu dividendo corrente é aumentado. Nesse caso, é a
expectativa de bom desempenho, e não a afinidade
do investidor por rendimento corrente, que eleva o
preço da ação. Este aumento da cotação da ação em
seguida ao sinal dado pelo dividendo é denominado:
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