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O mais simples dos modelos de regressão múltipla é
a regressão de três variáveis, com uma variável
dependente e duas variáveis explicativas, conforme a
expressão Yi =β1 + β2X2i + β3X3i + µi . Neste modelo, o
fato de que nenhuma das variáveis explicativas pode
ser escrita como combinações lineares das demais
variáveis explicativas é denominado:
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O conceito de multicolinearidade em sentido mais amplo, ou seja, quando a multicolinearidade não é perfeita, relaxando-se algumas hipóteses, pode ser exemplificado por meio da expressão λ1 X1 + λ2 X2 + λ3 X3 + … + λk Xk + Vi = 0 , em que os termos X são variáveis explicativas. Com relação ao exemplo apresentado, considerando a multicolinearidade,assinale a alternativa correta.
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O objetivo de um Teste de Hipótese consiste em
verificar se são verdadeiras as afirmações sobre os
parâmetros de uma população. Com relação aos
Testes de Hipóteses, é correto afirmar:
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Suponha que um grupo de economistas, após muita reflexão, tenha definido que o modelo de Custo Total de Produção, como função do produto X, seja dado pela expressão Yi = β1 + β2Xi + β3 (Xi)2 + β4(Xi)3 + µ1i .Não obstante, admita que um economista iniciante,desconhecendo este fato, adote em seus trabalhos a seguinte expressão, ao invés da anterior: Yi = α1 + α2Xi + α3(Xi)2 + µ2i . Assinale a alternativa que contém o tipo de erro incorrido pelo economista novato e a sua medida.
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Uma das hipóteses do modelo clássico de regressão
linear consiste no fato de que as perturbações µi possuem o mesmo desvio-padrão. Quando esta
condição não se verifica, ocorre o fenômeno
denominado:
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Suponha que a ação do Banco Itaú tenha
evidenciado, com base em dados do último ano, um
retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de
1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período,
a ação do Banco do Brasil tenha evidenciado um
retorno esperado de 4% ao mês e uma volatilidade de
2% ao mês. Assinale a alternativa que contém a ação
com melhor performance, com base no coeficiente de
variação, bem como o valor desse coeficiente de
variação.
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É possível estabelecer uma associação entre um
valor numérico e um resultado experimental possível.
Suponha o experimento representado pela operação
de um restaurante durante um dia. O número de
clientes que entram no restaurante durante um dia,
constitui um(a):
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A probabilidade de ocorrência de um evento é igual à
soma das probabilidades dos pontos amostrais do
evento. Assinale a alternativa que apresenta
expressão relativa à probabilidade de ocorrência de
todos os pontos amostrais dos eventos A e B,
sabendo-se que os referidos eventos não são
mutuamente exclusivos.
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Considere o modelo de regressão de duas variáveis
dado por Yi = β1 + β2Xi + µi . Admita agora um esquema
que evidencie a regressão de sobre si mesmo,
defasado de um período, combinado com um
esquema de média móvel de primeira ordem. Tal
combinação é denominada:
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A distribuição de probabilidade normal é empregada
em ampla variedade de aplicações práticas em que
as variáveis aleatórias são a altura e o peso das
pessoas, notas de exames, medições científicas,
índices pluviométricos e outros valores similares.
Assinale a alternativa que contém uma característica
da distribuição normal.
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