A variância amostral da diferença Y t ! Y t - 1 é inferior a 10 8 .

Para a avaliação do modelo ajustado, a estatística de Durbin-Watson pode ser utilizada para a detecção de autocorrelação residual.

O desvio padrão da estimativa do coeficiente $2 é inferior a 0,15.

A razão T 1 é superior a 3.

A estimativa de F é superior a 5 mil.

A média da diferença Y t - Y t -1 é positiva e inferior a 500.

A estatística F 1 , que testa conjuntamente a significância dos coeficientes ß1 e ß2 , é inferior a 5.

O R 2 ajustado (R quadrado ajustado) é superior a 0,25.

Na modelagem por regressão linear múltipla sem o intercepto, a soma dos resíduos é igual a zero.

O R 2 (R quadrado) do modelo é inferior a 30%.