Foram encontradas 1.455 questões.
Considerando o modelo de regressão linear múltipla y = Xβ + e , sendo ynx1 o vetor de valores observados para a variável
resposta, Xnxp a matriz de regressores, βpx1 o vetor de parâmetros e enx1 o vetor de erros aleatórios, analise as
proposições abaixo.
1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo el =0,1ei-1-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas:
1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y. 2) Assumindo el =0,1ei-1-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1). 3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov. 4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.
Estão corretas:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considerando o modelo IS-LM para uma economia
fechada, um aumento dos gastos do governo
provocará na taxa real de juros e na renda real,
respectivamente:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = xβ +u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de
parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados,
é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considerando dados x = (x1,x2, ...,xn), em uma
amostra de tamanho n, é correto afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Uma variável aleatória Y é definida tal que 
, sendo X uma variável aleatória que tem distribuição
exponencial com média 20. A variável Y é utilizada em uma política de seguro com dedução de franquia d = 2. Assinale a
alternativa que mostra o valor mais próximo da esperança matemática de Y.
, sendo X uma variável aleatória que tem distribuição
exponencial com média 20. A variável Y é utilizada em uma política de seguro com dedução de franquia d = 2. Assinale a
alternativa que mostra o valor mais próximo da esperança matemática de Y.Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considere as observações das variáveis x (regressor) e y (resposta).
Assinale a alternativa que mostra, na sequência, os valores mais próximos das estimativas de mínimos quadrados para α e β no modelo de regressão linear yi = α + β xi + ui, sendo u_i~N(0,a^2 ),i=1,...,5, em que a^2 denota a medida de variância.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: 
É correto
afirmar que:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A série histórica do IPCA divulgada pelo IBGE tem ano-base em dezembro de 1993. A tabela a seguir mostra os números
desse índice nos meses de agosto a dezembro de 2018.
Assinale a alternativa que mostra, na respectiva sequência, os valores do IPCA com base em dezembro de 2018.
Assinale a alternativa que mostra, na respectiva sequência, os valores do IPCA com base em dezembro de 2018.
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Cadernos
Caderno Container