No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.

Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.

Uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade.

No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.

Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.

A medição dos riscos que envolvem fatores de ordem ambiental, social e de governança pode ser útil para a avaliação do desempenho de organizações públicas e privadas.

VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio.

No que diz respeito à renda fixa, julgue os itens subsequentes.

Para o apreçamento de um título, desconta-se de cada pagamento futuro o custo de oportunidade de capital, que é a taxa de juros que reflete o risco do título.

No que diz respeito à renda fixa, julgue os itens subsequentes.

Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, ao passo que duration é uma medida que leva em conta como a duração de um título muda quando as taxas de juros se alteram.

A estrutura a termo reflete as expectativas do mercado em relação às futuras taxas de juros e fornece indícios sobre a conjuntura econômica, sendo influenciada por fatores como políticas monetárias, expectativas de inflação e condições econômicas globais.

A estrutura a termo das taxas de juros é determinada pelas expectativas futuras das taxas de juros de curto prazo: caso os investidores esperem que as taxas de juros aumentem, a respectiva curva de rendimentos será descendente; caso esperem que elas diminuam, a curva será ascendente.

O deslocamento paralelo da curva de rendimentos ocorre quando todas as taxas de juros ao longo da curva mudam na mesma magnitude, mantendo-se a forma da curva.