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3221224 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: FGV
Orgão: Câm. Fortaleza-CE

Oligopólio é uma estrutura de mercado em que apenas poucos produtores oferecem produtos similares ou idênticos.

Assim, uma característica-chave do oligopólio é

 

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3221223 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: FGV
Orgão: Câm. Fortaleza-CE

Uma indústria é um monopólio natural quando uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo

 

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3221222 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: FGV
Orgão: Câm. Fortaleza-CE

Quando há externalidades, o interesse da sociedade em um resultado de mercado vai além do bem-estar dos compradores e vendedores que dele participam, incluindo também o bem-estar de terceiros que são indiretamente afetados.

Nesse caso, o equilíbrio de mercado não

 

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3221221 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: FGV
Orgão: Câm. Fortaleza-CE

Ao se pensar nos diversos tipos de bens existentes na economia, pode ser útil classificá-los considerando se o bem é ou não excludente e se o bem é ou não rival.

Dessa maneira, os bens públicos

 

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3219467 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.

 

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3219466 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
 

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3219465 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo da regressão com as variáveis em nível.

 

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3219464 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
 

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3219463 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar uma hipótese nula sendo ela falsa.

 

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3219462 Ano: 2024
Disciplina: Economia
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANA

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Ao se omitir uma variável importante no modelo de regressão, de modo que cov(xj, c) ≠ 0, em que xj representa uma variável explicativa e c, uma constante, os estimadores obtidos serão inconsistentes.

 

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