Julgue o item a seguir, relativos a análise de séries temporais.

Um processo descrito por X_t = 0,6 X_{t – 1} + \( \epsilon \)_t, se X_{t – 12} \( \le \) 0, e X_t = – 0,6 X_{t – 1} + \( \epsilon \)_, se X_{t – 12} > 0, em que \( \epsilon \)_t representa o erro aleatório no instante t, é um processo estacionário.